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No último post falamos sobre um dos maiores problemas dos traders, os Erros Operacionais.
É muito importante que, se você ainda não leu ele, pare agora mesmo para lê-lo.
E se por acaso você não leu o primeiro post desta série, para entender porque você precisa ter o seu próprio robô de investimentos.
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Hoje vamos falar sobre Melhoria Contínua.
Depois que você já entendeu porque precisa de um MetaTrader e um robô de investimentos, e de entender todos os motivos que reforçam esta conclusão, está na hora de trabalhar na melhoria contínua dos seus investimentos.
A melhoria contínua é importante porque não inventaram ainda nenhum tipo de robô que consiga ler seus pensamentos para saber se o desempenho está de acordo com o que você, dono do dinheiro, está esperando dele.
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Obviamente que este assunto não consegue ser esgotado nem em um livro, muito menos num post como este. Então vou tratar aqui dos principais indicadores que você pode utilizar para saber se o seu robô está realmente lhe dando resultados favoráveis.
Gosto muito de unir feeling com números concretos.
Baseado nisto, a primeira coisa que faço para analisar o desempenho dos meus robôs é olhar para a curva de capital. Para um robô continuar na minha lista de robôs em operação, a curva de capital deve ser sempre ascendente. Se não estiver assim, coloco o robô em alerta, e se em 30 dias ele não melhorar a curva de capital, é um grande candidato a ser aposentado.
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Entrando nos números, olho muito para apenas 4 indicadores:
• Expectativa matemática
• Tx.Acerto
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• Payoff
• Ganho p/ R$ investido
Notem que nenhum destes indicadores deve ser analisado sozinho. Eu olho todos eles em conjunto.
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Antes de entrarmos na prática, vamos entender um pouco o que quer dizer cada um dos indicadores.
A expectativa matemática, como o próprio nome já diz, é a expectativa de retorno do nosso investimento. Isto quer dizer o que esperamos de retorno ao colocar nosso dinheiro no mercado. Se a expectativa matemática for negativa, nem coloque seu robô para operar porque ele vai lhe dar prejuízo. Ela tem que ser a maior possível, e sempre acima de zero.
A taxa de acerto, indica a quantidade de trades que encerraram no lucro. Por outro lado, a taxa de erro indica a quantidade de trades que encerraram no prejuízo.
O payoff é a relação entre o valor que ganhamos quando temos lucro e o valor que perdemos quando temos prejuízo.
E por último, mas não menos importante, temos o ganho esperado por R$ investido.
E agora que vimos uma breve definição de cada um dos indicadores, vamos a prática.
Começamos com a taxa de acerto.
Se nosso sistema acerta 50% dos trades, ou seja, em 50% das entradas, saímos positivos financeiramente, temos uma taxa de acerto de 50%.
Então Tx.Acerto = 50%.
O payoff é calculado baseado na média de ganho dos trades lucrativos, dividido pela média da perda dos trades no prejuízo.
Então temos Payoff = (Ganho Médio / Prejuízo Médio).
Se temos um ganho médio de R$ 50,00 por trade lucrativo e um prejuízo médio de R$ 40,00 por trade no prejuízo, nosso Payoff será 1.25, ou seja, 50,00 / 40,00.
Agora que temos as variáveis principais, podemos calcular a expectativa matemática do nosso sistema.
A fórmula da expectativa matemática é:
(Ganho Médio x Taxa de Acerto) – (Prejuízo Médio * Taxa de Erro)
No nosso exemplo, teremos:
(R$ 50,00 * 50%) – (R$ 40,00 * 50%) = R$ 5.00, o que nos leva a esperar um retorno de R$ 5,00 por trade.
Para analisarmos um pouco mais a fundo a expectativa matemática, podemos identificar qual é a expectativa de ganho por R$ investido.
Se dividirmos a expectativa matemática pela média de perda, chegaremos ao retorno esperado para cada R$ investido. No nosso caso:
(R$ 5,00 / R$ 40,00) = R$ 0,13, ou seja, a cada R$ investido neste sistema esperasse ganhar R$ 0,13.
Agora vem a pergunta: estes números do exemplo acima são bons ou ruins?
Num primeiro momento pode-se dizer que são bons, pois são positivos.
Mas somente você pode responder isto do seu sistema.
Por isto peço que você inicie agora mesmo a melhoria contínua do seu sistema, baseado no que vimos neste post.
Se você está com dificuldades de encontrar os resultados do seu sistema, elaborei uma planilha para lhe ajudar. Mande um e-mail para alexandre@conarobo.com.br que lhe mandarei a planilha para você poder colocar o seu sistema a prova.
Agora que você tem os números do seu sistema, fica mais fácil saber a real situação.
Se o resultado dos indicadores não estiver favorável a você, comece a procurar onde você pode otimizar o seu sistema como um todo.
Entre as possibilidades de melhoria estão os níveis de stop gain (take profit) e stop loss. Trabalhando estes valores você vai impactar diretamente a taxa de acerto, e consequentemente todo o sistema.
A melhoria contínua é uma arte, e ninguém possui as respostas corretas sem antes fazer muitas simulações e muitos testes até encontrar valores confortáveis.
Mesmo assim, não existe garantia nenhuma que você vai conseguir tornar o seu sistema rentável. Por isto, utilizamos mais de um robô, ou então robôs multe estratégias. Assim você pode trabalhar com inúmeras configurações, o que vai aumentar drasticamente as suas chances no mercado.
Lembre-se que existem muitos outros indicadores que você pode utilizar para estar sempre melhorando o seu sistema, mas eles são assunto para outro post.
Fique de olho que no próximo post, vou falar sobre a importância de se utilizar um VPS, que pode ajudar muito o seu sistema a ser lucrativo, como também pode tornar um excelente sistema em uma máquina de prejuízo.
