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Durante o Ontick Connect, realizado na Arena B3, no centro de São Paulo, Fabio Perdiz, superintendente de monitoramento da negociação da bolsa, disse em sua palestra no evento, que entre 50% e 60% da negociação hoje é feita por algoritmo. Antes da pandemia, esse número ficava entre 20% e 40%.
“É bastante a evolução de modelos com algoritmo, independente do tipo, se é um algoritmo operando sozinho ou algoritmo que depende de um input (comando)”, explica. “O algoritmo, de qualquer forma, já é a maior parte da negociação”, complementa.
Lucas Rabechini, especialista em automação no mercado e diretor de produtos financeiros da XP, disse no evento que é preciso entender a dinâmica do robô e não só olhar a performance histórica, prática comum para determinar modelos de operação no mercado financeiro por equipamentos automatizados.
Segundo Rabechini, é preciso entender em um robô de operação no mercado quais são os drawdowns (indicador que expressa a maior queda de um ativo em relação a sua cotação máxima) programados, o ganho esperado, qual é o tipo de volatilidade indicado, quando ele dobra posição, entre outros itens.
“A gente cai (com robô) no viés de performance histórica que não necessariamente é um bom indicativo do que pode acontecer daqui para frente”, ressalta. “É preciso entender o seu funcionamento, quais suas características”, diz. “Então, tem um nível de diligência muito importante”, complementa.
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Permanente atualização
O especialista da XP considera muito importante estar sempre estudando e se atualizando quando se trabalha com automação no trade. “A gente negligencia do nível que se precisa dedicar para entender com profundidade e realmente extrair lucro do mercado”, diz.
Sobre taxa de acerto de robôs, ele acha adequado quando oscila entre 55% e 57%. O especialista considera muito difícil ter taxa superior. Rabechini destaca a importância de operar com vários robôs dentro de uma única carteira para obter resultado.
“Se precisa de vários robôs onde eles sejam descorrelacionados um do outro”, explica. “Para conseguir entregar um bom resultado, que é o retorno sob risco, não precisa arrumar rentabilidade, mas robôs com baixa correlação. Então, deve ter robô com o pé no dólar, outro com o pé no índice, um com o pé em diferentes indicadores, outro em ações long e short. Se fizer um pouco de alocação em cada um, é garantia que vai ganhar todo dia”, explica.
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Segundo ele, operadoras de fundos sabem disso e ficam buscando estratégia sem correlação para operar no mercado financeiro com robôs.
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IA no mercado financeiro
Newton Linchen, especialista em inteligência artificial, explicou em sua palestra que a ferramenta é capaz de gerar centenas de padrões para operar de forma automatizada no mercado financeiro. “Mas nem todos são bons”, afirma.
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“Às vezes um padrão maravilhoso dá retorno como algoritmo, mas ele não entra no produto porque aumenta a volatilidade do portfólio. Assim, tem que fazer filtro de padrões (gerados por IA)”, ressalta.
Outro ponto ressaltado por ele, é que inteligência artificial também pode identificar padrões de operação no mercado de forma automatizada, que ao longo do tempo sofreram desgastes e precisam ser recalibrados e até mudados suas características.
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